上证等多只期权行情分析及策略建议
今日金融期权标的表现各异。上证50ETF平开后窄幅波动,收盘涨幅0.16%报2.458;上证300ETF、创业板ETF、中证1000指数高开低走后盘整,收盘跌幅分别为0.28%、1.30%、1.29%。
期权市场方面,隐含波动率涨跌不一。上证50ETF期权隐含波动率报收13.21%,上涨0.41%;上证300ETF期权隐含波动率报收13.17%,上涨0.95%;创业板ETF期权隐含波动率报收19.93%,上涨1.35%;中证1000股指期权隐含波动率报收21.74%,上涨1.07%。
成交额PCR方面,上证50ETF期权成交额PCR报收0.86,下跌0.03;上证300ETF期权成交额PCR报收1.04,上涨0.26;创业板ETF期权成交额PCR报收1.54,上涨0.50;中证1000股指期权成交额PCR报收1.22,上涨0.11。
持仓量PCR方面,上证50ETF期权持仓量PCR震荡下行报收0.59,上涨0.00;上证300ETF期权持仓量PCR低位窄幅盘整后继续下行报收0.74,下跌0.03;创业板ETF期权持仓量PCR震荡下行报收0.63,下跌0.07;中证1000股指期权持仓量PCR低位持续反弹上行报收0.65,下跌0.01。
最大未平仓所在的行权价方面,上证50ETF的压力点行权价维持在2.50,支撑点行权价维持在2.45;上证300ETF的压力点行权价维持在3.70,支撑点行权价维持在3.50;创业板ETF的压力点行权价维持在1.80,支撑点下降两个行权价为1.70;中证1000指数的压力点下降两个行权价为5300,上证等多只期权行情分析及策略建议支撑点行权价维持在5200。
基于上述行情,建议采取不同策略。上证50ETF期权可构建看跌期权熊市价差策略;上证300ETF期权同样可构建看跌期权熊市价差策略;创业板ETF期权可构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略;中证1000股指期权可构建看跌期权熊市价差组合策略。
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